• Se eu abrir a missão no NPC, consigo comprar todos os itens pra ela no NPC de Thais?

Não, é preciso outra quest.

• Eu preciso fazer alguma quest pra conseguir comprar as coisas com ela? Qual?

The Thieves Guild

• Como chego lá?

Chegar onde? Se for nos dummys depois de concluir a quest é um teleport ao lado do NPC Telas.

• Estou esquecendo de alguma coisa?

Isso parece mais uma pergunta retórica.